金融学院金融工程系

毛秀苹  

讲师

硕士生导师

金融学院金融工程系数理金融教研室主任

研究方向：金融计量

E-mail：maoxiuping@zuel.edu.cn

讲授课程：

本科生：《Python语言设计》、《Financial Econometrics》、《Portfolio Management》；

硕士生：《Financial Econometrics》、《大数据技术在金融领域的应用》；博士生：《Advanced topics in Empirical Methodology》。

个人简历

2015至今       新2会员管理端10888，讲师；

2011-2015      马德里卡洛斯三世大学（Universidad Carlos III de Madrid）获统计学博士；

2009-2011      马德里卡洛斯三世大学（Universidad Carlos III de Madrid）获统计学硕士；

2005-2009      北京师范大学数学学士 

学术成果：论文

1. Mao, X., V. Czellar, E. Ruiz, and H. Veiga (2020). Asymmetric Stochastic Volatility Models: Properties and ABC Filter-based Maximum Likelihood Estimation. Econometrics and Statistics. 13(2020) 1105-1123

2. Mao, X., E. Ruiz, and H. Veiga (2017). Threshold stochastic volatility: Its ability to guarantee leverage. International Journal of Forecasting. 33(2017) 1105-1123.

工作论文：

1. Mao, X.; Reexamining financial and economic predictability with new estimators of realized variance

2. 毛秀苹、刘旭阳；中国A 股模糊度溢价来源— 风险补偿还是错误定价？